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WCG MARKETS:理财投资如何追求“性价比”?让夏普比率帮忙!

2024-04-08来源:网络阅读: 1857

对所有的投资者来说,最关心的莫过于两字:收益。但是,投资总是风险和收益幷存。而理性的投资者为了做到风险和收益的平衡,达到综合回报最大化,就不得不关注一项指标——夏普比率。

什么的夏普比率呢?它是由诺贝尔经济学奖得主提出的一个能够综合考虑收益和风险的指标,已经成为世界上最常用的衡量基金业绩的标准化指标。夏普比率= (投资组合的预期回报-无风险利率)/投资组合的标准差,简单来讲,就是衡量在每承担1个单位风险的情况下,所获得超越无风险收益率的超额回报是多少。夏普比率大于1,代表投资组合报酬率高于风险;若小于1,则代表投资组合报酬率低于风险。

夏普比率越高,说明在承担一定风险的情况下,所获得的超额回报越高。反之,如果夏普比率很小甚至为负,说明承担一定的风险所获的超额回报很小或者没有超额回报。这非常像我们日常生活中的概念,叫作“性价比”,就是每付出一点价格就获得多少的性能。作为一个简单、清晰的风险收益指标,夏普比率计算简单,不需要太多假设,所以在实践中得到广泛应用。

什么样的夏普比率被视为良好?通常来说,夏普比率越高,表示投资组合相对于单位风险所获得的超额回报越多,风险调整的收益水平越好。一般而言,夏普比率高于0.75可被认为是良好的,而高于1.5需谨慎对待。夏普比率高表示在承担相同风险的情况下,投资组合所获得的回报更高,相对较低的夏普比率则意味着单位风险所获得的回报相对较少。

虽然夏普比率给与了衡量风险和超额收益的标尺,但在实际运用当中还需要注意一定要选用相同的参数,或者使用同一个平台的夏普数值,来进行对比,也就是说一定要在同类型产品、同一时期作比较才有意义。对于追求高收益而且能够承担高风险的投资者而言,预期收益低、夏普比率高的投资产品可能会过于保守,因此大家还是从自身实际出发,选择适合自己的指标喔!

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